金工的策略研究,投资经理的资产配置,交易员的算法下单,多个角色在这里都可以自得其所。

策略研发
策略组合配置
策略的运行
WT9是一款基于宽语言的量化策略开发平台,采用了类C语言的语法结构,编写灵活,丰富的WFC开源函数类库,以及自定义函数的辅助,支持各类复杂策略开发。系统使用编译算法,保证运行速度,不仅支持策略层面,趋势策略、订单流策略的研发,还支持交易层面,编写算法交易模型,实现智能分批下单。
宽语言策略开发平台架构图
功能特色
趋势策略研发
订单流策略研发
算法交易策略研发
超长的、准确的样本数据:系统提供国内所有期货品种挂牌交易以来全部历史数据,且支持tick级别的数据回测。文华百万数量级的用户是数据准确性真正的保障。〉〉〉
主连链回测:有别于传统的加权、主连回测算法,主连链回测是基于期货品种定期换月的特点,而专门研发的独特回测算法,可有效规避品种主连k线数据换月跳空、新旧合约趋势相反等情况对量化计算准确性的影响。〉〉〉
360度视角回测报告:WT9基于主连链回测算法提供的回测报告,不仅包含了上百项各类统计数据,还提供了分段回测数据、分项统计、时段统计等专业回测图表,360度检测模型盈利能力及可靠性。〉〉〉
可视化回测平台:WT9不仅提供了盘口挂单数据的历史回测,还设计了可视化的回测平台。在回测过程中同步展示行情变化,以及挂单、持仓和权益的变化,可深入研究订单流策略的每一笔交易细节。〉〉〉
仿真撮合机制:基于订单流策略的交易特点,系统在订单流策略回测过程中加入了仿真撮合机制,挂单交易不会直接成交,而是综合考虑了价格因素,并按照挂单成交比例撮合成交,更加贴合真实成交情况。〉〉〉
模型信号算法交易:算法交易模型接管模型指令,实现模型信号处理、算法拆单,提高交易效率,降低冲击成本。〉〉〉
手动下单算法交易:算法交易模型接管手动下单,手动补单也可以智能拆单,人机结合提高交易效率,降低人工出错概率。〉〉〉
WT9结合机构投资的使用场景,建立了一套完整的投资管理体系。在交易前,提供了批量回测、组合回测等工具,辅助投资经理定参、构建最优投资组合。交易后,可查看模组分区实盘收益、权益曲线,以及运行单元收益、回撤情况,方便投资经理调整策略组合,进行资金再分配。
策略组合配置功能架构图
功能特色
组合回测与定参
资金管理
组合回测:策略组合不仅要看回测结果,还需要优化工具的支持。WT9提供了风险分析、盈利分析、相关性分析等分析工具,从多个角度解析组合数据,构建最优投资组合。〉〉〉
组合参数优化:WT9提供了基于遗传规划算法的组合参数优化,通过设定初始种群、最大遗传代数、参考标准等参数,由系统自动计算最优参数,是投资经理组合定参的重要工具。〉〉〉
模组分区资金管理:模组根据模型的实盘交易数据,绘制出每个模组分区的收益曲线和权益曲线。当一只资管产品的各个交易账号加载到同一个分区交易时,分区综合收益/权益曲线,就是该产品的收益/权益曲线。〉〉〉
运行单元资金管理:模组的每个分区包含多个运行单元,每个运行单元独立计算资金和盈亏。系统提供每个运行单元的收益、回撤等数据,为投资经理调整投资组合,进行资金再分配提供了决策依据。〉〉〉
交易员是量化交易稳定运行和安全交易的有效保障。模组分区加密运行,持仓匹配校验工具,是交易员日常监控交易、处理交易故障的利器。产品申购/赎回管理工具,可帮助交易员快速调整产品权益和头寸。
策略运行功能架构图
功能特色
策略运行监控
策略交易管理
策略加密运行:WT9支持策略加密运行,所有策略在本地客户端运行,运行过程中无法查看策略源码,有效保护投资机构的知识产权。〉〉〉
模组运行监控:WT9提供了完备的策略运行监控工具,可随时查看运行单元的运行日志,以及成交、持仓情况,当出现不成交等状况时,交易员还可以手动追价,保证策略的稳定运行。〉〉〉
持仓匹配校验:当盘中遇到电脑、网络及其他交易环境故障引起的模组运行中断,信号没有有效执行的情况时。交易员可以使用持仓匹配校验工具,一键校验各个合约的理论持仓和账户实际持仓是否匹配,并支持自动/手动批量补仓。〉〉〉
产品申购/赎回管理:当某一只资管产品进行申购/赎回时,交易员可以使用产品申购/赎回管理工具,调整模组资金及交易头寸,针对手动资金管理的场景,以及用模型做自动资金管理的场景都有对应的支持。〉〉〉
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